Stochastische Signale

Hinweis: Die Vorlesungs- und Übungsunterlagen befinden sich auf ILIAS

Inhalt der Vorlesung


1. Einleitung
2. Wahrscheinlichkeitstheorie

  • Signale
  • Zufallsexperiment und Ereignis
  • Wahrscheinlichkeit
  • Bedingte Wahrscheinlichkeit

3. Eine Zufallsvariable

  • Zufallsvariable
  • Verteilungsfunktion und Dichte
  • Bedingte Verteilungsfunktion und Dichte
  • Funktion einer Zufallsvariable
  • Erwartungswert und Momente
  • Momenterzeugende Funktion
  • Schätzung von Dichte und Momenten

4. Mehrere Zufallsvariablen

  • Multivariate Verteilungsfunktion und Dichte
  • Bedingte Verteilungsfunktion und Dichte
  • Funktionen von Zufallsvariablen
  • Erwartungswert und Momente
  • Momenterzeugende Funktion
  • Konvergenz einer Folge von Zufallsvariablen
  • Schätzung von Momenten

5. Stochastische Prozesse

  • Definition
  • Verteilungsfunktion und Dichte
  • Momente
  • Stationarität
  • Spektrum
  • Schätzung von Momenten und Spektren
  • Markov-Prozess

6. Systemtheorie mit stochastischen Signalen

  • System
  • Gedächtnisloses zeitinvariantes System
  • Lineares zeitinvariantes stabiles System

 

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